SurvivreLondres
jobs en mathématiques financières
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Connaissances élémentaires Retour en haut
Théorie de la mesure, équations aux dérivées partielles,
calcul stochastique dit calcul d'Itô, matlab, C++, Java et unix. Quelques
notions de produits dérivés financiers acquises dans un livre d'introduction suffisent
(voir au-bas pour plus d'information sur une formation en mathématiques).
Formation minimale : maîtrise (ou
doctorat) en mathématiques, en physiques ou en
ingénierie
Expérience requise : aucune !
Emplois en mathématiques financières Retour en haut
www.maths-fi.com
www.huxleyfinance.com
www.wilmott.com
www.efinancialcareers.co.uk
Salaire de base sans expérience avec MSc en
mathématiques :
40,000
livres sterling .
Salaire de base sans expérience avec
PhD en mathématiques : 60,000
livres sterling .
Salaire de base avec expérience en
mathématiques financières : personne
ne vous croira (enfin, sauf les
autorités fiscales...).
Recrutement direct d'analystes quantitatifs Retour en haut
Les entreprises suivantes offrent des stages et
des opportunités d'embauche directe, c.-à-d. sans passer
par un chasseur de tête ou agence de recrutement.
Barclays Capital
-
www.barcap.com/quants
JP Morgan -
www.jpmorgan.com/quants
Dresdnerkleinwort -
www.dresnerkleinwort.com/quants
Études en mathématiques financières Retour en haut
Pour ceux qui envisagent une carrière en
mathématiques financières, sachez que les connaissances requises par le
travail d'un analyste quantitatif financier n'ont rien à voir avec la
formation traditionnelle que l'on obtient dans un programme de gestion, de
commerce, de finance ou de MBA. Bien que l'analyste quantitatif travaille
pour une banque, sa formation est avant tout celle d'un mathématicien,
c'est-à-dire qu'il maîtrise
la théorie des probabilités, le calcul
différentiel et intégral, l'analyse, l'algèbre linéaire, les équations aux
dérivées partielles, l'analyse complexe, la topologie, la théorie de
la mesure et l'analyse numérique avec C++.
Pour plus de détails sur les études en mathématiques de bon calibre en
Angleterre et en Écosse, consultez les sites web suivants :
Imperial College
: www.ma.ic.ac.uk
Oxford University
:
www.maths.ox.ac.uk
Département de mathématiques de la Cambridge University
:
www.maths.cam.ac.uk
Département de mathématiques appliquées et de physique théorique de la
Cambridge University
:
www.damtp.cam.ac.uk
University College London
:www.ucl.ac.uk/math
University of Warwick :
www.maths.warwick.ac.uk
University of Bath :
www.bath.ac.uk/math-sci
University of St Andews :
www-maths.mcs.st-andrews.ac.uk
University of Edinburgh :
www.maths.ed.ac.uk
Formation mathématique de niveau universitaire à distance offerte
par la
Open University.
Formation
mathématique de
niveau universitaire en français par correspondance
offerte par l'université Pierre et Marie Curie (UPMC, Paris) en partenariat
avec le Centre national d'enseignement à distance (CNED).
Et en France
:
www.master.math.upmc.fr/model
L'état des mathématiques au Royaume-Uni Retour en haut
Étude sur l'état des mathématiques au Royaume-Uni préparée pour le Council for Mathematical Sciences et le Engineering and Physical Sciences Council. L'étude examine la qualité de la recherche mathématique et décrit aussi les lacunes à combler notamment en décrivant les disciplines mathématiques qui devraient élargies : www.cms.ac.uk/irm/irm.pdf
Programmation C++ Retour en haut
Introduction à la programmation
orientée objet en C++.
Ce livre de référence se nomme
PROGRAMMING IN C++: LESSONS AND APPLICATIONS
et son ISBN est le
0-07-119453-3.
Bien que d'autres langues de programmation tel le
C, C# ou Java
soient utiles, les librairies de produits dérivés sont normalement écrites
en C++ par les équipes d'analystes quantitatifs - Quants en anglais -
des banques d'affaires à
Londres. Donc, pour tout candidat qui envisage une carrière comme analyste
quantitatif à Londres, une connaissance approfondie du C++ est
une condition incontournable.
Ouvrage portant
exclusivement sur la programmation C++ appliquée aux produits dérivés.
Cette petite bible se nomme
MODELING DERIVATIVES IN C++
par Justin London et son ISBN est le
0-471-654-647.
Librairies et recettes
pour produits dérivés financiers écrites en C++ :
finance-old.bi.no/~bernt/gcc_prog/index.html
Manuels de probabilités populaires en Angleterre Retour en haut
Les ouvrages de probabilités
suivants
sont populaires dans les programmes de
mathématiques financières britanniques :
Probability through
problems de Marek Capinski, ISBN-13:
978-0387950631
Measure, Integral and Probability de Marek Capinski, ISBN-13: 978-1852337810
Basic Stochastic Processes de Tomasz Zastawniak, ISBN-13: 978-3540761754
Stochastic-Differential-Equations de Bernt Oksendal, ISBN-13:
978-3540047582
Ressources enligne Retour en haut
Le supermarché enligne
des mathématiques financières (à consommer avec modération) :
www.wilmott.com
Répertoire d'études portant sur
le risque de crédit (Aventures et plaisir garantis) :
www.defaultrisk.com
Théorie des rough paths de Terry J. Lyons permet entre autres de transformer des
équations aux dérivées partielles en équations différentielles ordinaires
(PDEs →
ODEs), les implications pour les mathématiques financières sont donc
considérables :
http://sag.maths.ox.ac.uk/tlyons/st_flour/rough_paths_bibliography.htm
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